Задача

Описание

Тут презентация в которой вся информация для заданий
А второе это - задания одногрупника уже приняли (для примера)
и по этой же презентации:
(Сделать нужно сегодня )
Сделать реферат на одну из задач:
Темы курса: 

Введение в риск-менеджмент. Цели и инструменты управления рисками на предприятии и теория принятия решений в условиях неопределенности: 

1.Цели риск-менеджмента в различные эпохи (Модернити, постмодернизм, иррационализм, теория доверия, метамодернизм) в «Обществе риска» и в условиях современной «4-й промышленной революции». Предмет и методы риск-менеджмента. 

2. Основные понятия теории управления рисками и принятия решений: колонизация будущего, теория ожидаемого выигрыша, Санкт-Петербургский парадокс, теория ожидаемой полезности Бернулли, иррациональность предпочтений. 

3. Понятие риска и связанных с ним терминов (в том числе: неопределенность, заинтересованная сторона, владелец риска, контекст, источник риска, событие, последствие, возможность, вероятность, риск-аппетит, толерантность к риску, модификация риска). 

4. Система управления рисками, стандарты в области управления рисками. Процесс управления рисками: построение критериев управления рисками, идентификация и анализ рисков, качественная и количественная оценка рисков, мониторинг и пересмотр, аудит системы управления рисками. 

5. Классификации рисков. Идентификация рисков и карта рисков. 

6. Организационная структура риск-менеджмента, 

 
Основные подходы к управлению рыночными и кредитными рисками предприятия. 

7.Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача диверсификации портфеля. 

8. Концепция стоимости под риском Value-at-Risk (VaR) и Expected ShortFall (ES). Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Верификация моделей расчета VaR. 

9. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). 

10. Понятия кредитного события, кредитного рейтинга, кредитного спрэда, уровня восстановления, матрицы миграций рейтингов, частоты дефолта, кредитного скоринга. 

Основные подходы к управлению операционными, стратегическими, репутационными рисками. 

11. Операционные риски. Стратегические и репутационные риски. 

12. Модель «Швейцарского сыра». Человеческий фактор. 

13. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы. Закон Бенфорда. 

14. Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности и экономической эффективности страховой защиты. 

15. Сценарии стресса и планирование непрерывности бизнеса в чрезвычайных ситуациях