Задание

Описание

(Сделать нужно до утра завтрашнего дня)
Сделать реферат на одну из задач:
Темы курса:

Введение в риск-менеджмент. Цели и инструменты управления рисками на предприятии и теория принятия решений в условиях неопределенности:

1.Цели риск-менеджмента в различные эпохи (Модернити, постмодернизм, иррационализм, теория доверия, метамодернизм) в «Обществе риска» и в условиях современной «4-й промышленной революции». Предмет и методы риск-менеджмента.

2. Основные понятия теории управления рисками и принятия решений: колонизация будущего, теория ожидаемого выигрыша, Санкт-Петербургский парадокс, теория ожидаемой полезности Бернулли, иррациональность предпочтений.

3. Понятие риска и связанных с ним терминов (в том числе: неопределенность, заинтересованная сторона, владелец риска, контекст, источник риска, событие, последствие, возможность, вероятность, риск-аппетит, толерантность к риску, модификация риска).

4. Система управления рисками, стандарты в области управления рисками. Процесс управления рисками: построение критериев управления рисками, идентификация и анализ рисков, качественная и количественная оценка рисков, мониторинг и пересмотр, аудит системы управления рисками.

5. Классификации рисков. Идентификация рисков и карта рисков.

6. Организационная структура риск-менеджмента,


Основные подходы к управлению рыночными и кредитными рисками предприятия.

7.Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача диверсификации портфеля.

8. Концепция стоимости под риском Value-at-Risk (VaR) и Expected ShortFall (ES). Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Верификация моделей расчета VaR.

9. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC).

10. Понятия кредитного события, кредитного рейтинга, кредитного спрэда, уровня восстановления, матрицы миграций рейтингов, частоты дефолта, кредитного скоринга.

Основные подходы к управлению операционными, стратегическими, репутационными рисками.

11. Операционные риски. Стратегические и репутационные риски.

12. Модель «Швейцарского сыра». Человеческий фактор.

13. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы. Закон Бенфорда.

14. Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности и экономической эффективности страховой защиты.

15. Сценарии стресса и планирование непрерывности бизнеса в чрезвычайных ситуациях